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为探究吕家坨井田地质构造格局,根据钻孔勘探资料,采用分形理论和趋势面分析方法,研究了井田7......
Black-Scholes期权定价的推导假定对冲是连续的以达到无风险.但事实上,股市收市后将不再有交易,所以投资者不能连续的调整其投资组......
In this article an attempt to enhance the awareness of hedging use in discourse analysis and academic writing is made by......
试图将极端价格波动成因归结于系统惯性因素和极端随机冲击因素,借助Copulas-GARCH模型,将其引入期货和现货价格联动的计量模型之......
考虑一个供应商和两个零售商构成的供应链,零售商在面对市场需求风险时决策是否采用套期保值来规避风险.文章分别分析了Cournot和B......
通过偏度控制收益分布向右偏斜减小重大风险发生的概率,以期货套期保值收益率最小方差为目标函数,建立了基于整体风险控制的组合套......
目前我国还尚未建立水产品期货市场，水产企业及渔民缺乏从事期货交易的环境和经营机制。我国水产品市场具有建立期货市场的内在需求......
给出Banach空间D1,1上梯度算子D的一个性质,以及算术型亚式期权的定价与套期保值策略的计算途径,该计算途径将定价及套期保值策略......
通过对股票价格变动的二项式模型的分析，以鞅理论为基础，计论与轨道相关的期权的定价方法。......
树图逼近法在对B-S-M公式导出的过程中比较直观,容易理解.不仅能为欧式买权提供闭形式的解,而且在用数值方法解决更复杂的美式期权......
在期货套期保值的优化策略中，本文以下偏矩作为风险计量工具，首先给出了计算空头扣多头最优套期比的理论原则以及最优套期保值比对目......
论述了金融期货的内涵、金融期货市场中的套期保值理论、基本操作方法和期货交易中存在的基差风险以及基差的变动对套期保值效果的......
对传统套期保值理论框架中的线性策略进行理论评述，阐述期货市场上存在的非线性特征对传统线性策略所构成的挑战。最后，提出依据连接......
为了使企业避免大宗商品价格波动带来的损失。文章采用数据分析的方法，通过对铜套期保值业务的分析，提出企业开展套期保值业务的具体......
本文在已有期货套期保值方法的基础上，扬长避短，从概率统计角度，提出了两种兼顾获利性和安全性的设计模型。......
遁言是学术英语文体中一个重要的语言应用现象，有关英语学术论文写作中的遁言现象已经有很多的研究。本文选用学术英语口语语料库中......
博弈期权是由Kifer（2000）提出的,但就其本质而言,仍是美式期权的一种,只是增加了卖方中止合约的权利.本文主要对连续市场模型中具交......
股指期货采用的现金结算价计算方式因市场而异，套期保值决策也应该相应调整．基于现金指数价格服从几何布朗运动的假设，通过探讨平均现......
摘 要：随着20世纪70年代布雷顿森林体系的瓦解，“双挂钩”的国际货币体系成为历史，金融衍生工具应运而生。为了降低经济活动的不确定......
根据建立的一个包含汇率的套期保值模型，采用GARCH（p，q）模型和lien提出的套期保值绩效衡量指标，对利用期货市场对汇率风险下的大豆进口......
从终端使用者的角度探讨了衍生金融产品在企业风险管理中的作用。首先回顾了企业风险管理的历史演变进程，指出衍生金融产品创新是金......
煤炭期货交易可以为煤炭供需双方提供避险工具，化解煤电价格矛盾以及争夺国际煤炭商品的定价话语权，而且从我国煤炭商品的期货特性和......
在风险资产服从Heston模型的假设下,研究了指数效用函数的无差别定价和套期保值问题.利用动态规划方法得到Heston模型的效用无差别......
提出了复合套期保值的概念，其基本原理是构造一个与原证券组合的风险暴露相反的期货头寸，用以规避全部或部分标的资产的风险．探索了复......
本文研究了带有风险价值约束的期货套期保值优化问题.用最优化方法获得了套期保值策略的存在性、求解模型的增广拉格朗日算法及其......
遁言的使用是学术论文写作的一个重要特征,英语摘要中合理运用遁言能使读者对学术论文所陈述观点的可靠性做出合理判断。以100篇中......
摘 要：如何对油价波动风险、汇率风险、利率风险等进行管理，已成为民航企业面临的共同问题。民航企业在金融衍生品交易的成功和失败......
建立了内部信息市场模型,提出并解决了内部信息投资者的平方最优套期保值问题.首先利用初始滤波扩张方法给出了内部信息市场中风险......
本文研究了高借款利率下投资策略受限制的美式未定权益的定价问题．文章通过引入反映上述金融市场摩擦的辅助的无摩擦金融市场类给出......
在风险资产服从Stein-Stein模型的假设下，研究了指数效用函数的无差别定价和套期保值问题。利用动态规划方法得到Stein-Stein模型的......
为了进一步便于线缆企业原材料采购风险控制工作的开展，在介绍套期保值相关概念和套期保值比率的相关计算方法的基础上，从技术层面，利......
研究了含违约风险的欧式未定权益的最优套期保值问题.假定含违约风险衍生产品的标的资产满足Heston随机波动率模型,则利用局部风险......
本文就生产型企业的套期保值行为做了系统性的研究。首先，明确了生产型企业参与期货市场的目的在于套期保值。其次，针对现有的套期保......
考虑股价出现不连续跳跃,即股价服从跳跃-扩散过程时,为追求在一定风险水平下的最高收益或一定收益水平下的最低风险,研究随机波动......
近年来，我国期货市场的交易逐年下滑，致使期货行业生存艰难。对目前我国期货市场的萎缩现象进行分析，指出上市品种结构不完善和投资与......
面向开放的金融市场环境，金融风险的测度与防范已成为金融数学的研究热点之一，在考虑一个带有股票和债券的金融市场后，建立了具随机波......
当前我国铅锌工业进入了一个快速发展时期，我国不仅成为铅锌生产大国，而且也是消费大国，在国际铅锌市场占有举足轻重的地位。但与此不......
股指期货问题当前在我国备受关注。目前我国还没有建立健全规避股指期货风险的有效机制，资本市场为股指期货的推出所作的调试还在进......
利率水平的涨落,会使债券持有者资本利得相应的增加或损失,这种风险称为债券的利率风险.首先解释了债券的定价及利率风险的原理,继......
介绍了套期保值理论的发展概况,将套期保值理论应用于股指期货标的指数的评价模型中,导出了不同套期保值战略情况下的最佳套期保值......
针对投票投资所面临的风险,本文在一定的市场假设下,采用V aR风险度量方法,运用衍生证券“套期保值”的特性,通过股票与其期权的组......
使用久期的方法在中国国债期货市场上进行套期保值是否有效?使用久期的方法研究国债期货套期保值的效率问题在国外已经很多,然而这......
套期保值是股指期货的一项基本功能，也是最为重要的功能之一。股指期货作为一种股票组合的保值工具，在我们国家证券市场系统性风险比......
市场经济中商品经营者经常面临价格风险,如果价格波动风险得不到有效地转移,就会影响企业正常的经营活动和企业持续的经营利润.为......
变压器制造企业因生产周期较长而面临原材料价格变动，给企业带来经营风险时，可以利用期货市场的套期保值交易达到弥补原材料采购价格......
在风险资产服从一类带马尔科夫模式切换(马氏切换)的时滞随机微分方程模型的情形下,考虑了一个以上述风险资产为标的资产的欧式未......
科技类语篇中的模糊限制语已经得到广泛研究,但社会科学类语篇中模糊限制语的作用却鲜为关注。因此,选取了20篇应用语言学领域的学......
2004年初,国务院发布的<关于推进资本市场改革和稳定发展的若干意见>明确提出,"在严格控制风险的前提下,逐步推出为大宗商品生产者......
股指期货是以股票指数作为交易标的物的金融期货,具有较高的杠杆性和风险性,并具有套期保值作用。根据《企业会计准则》的相关规定......
期货套期保值交易能有效规避现货交易的价格风险,保证企业生产经营的稳定性。现行企业会计准则对我国套期保值业务的会计处理作了......
